Сравнение PIPAX с FIVFX
PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPAX charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIPAX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.62%
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPAX и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 9.45% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 3.78% | 25.94% | -10.40% | 18.30% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
Correlation
The correlation between PIPAX and FIVFX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between PIPAX and FIVFX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPAX vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
PIPAX
FIVFX
Сравнение PIPAX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPAX | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPAX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPAX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPAX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | — | — |
Сравнение комиссий PIPAX и FIVFX
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и FIVFX
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности FIVFX в 10.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.13% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
PIPAX and FIVFX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PIPAX и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор