Сравнение PIPAX с FIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).
PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPAX или FIVFX.
Основные характеристики
| PIPAX | FIVFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.76% | 12.22% |
| Дох-ть за 1 год | 20.62% | 25.96% |
| Дох-ть за 3 года | 5.98% | -1.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.67% | 6.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.91% | 6.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 10.20 | 9.82 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 13.87% |
| Макс. просадка | -58.00% | -66.32% |
| Текущая просадка | -2.15% | -5.82% |
Корреляция
Корреляция между PIPAX и FIVFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и FIVFX
С начала года, PIPAX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у FIVFX с доходностью 12.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIPAX имеют среднегодовую доходность 6.91%, а акции FIVFX немного отстают с 6.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPAX и FIVFX
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIPAX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и FIVFX
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности FIVFX в 0.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 13.62% | 9.88% | 5.75% | 7.60% | 1.44% | 9.01% | 1.46% | 7.39% | 0.79% | 8.15% | 12.09% | 5.75% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.34% | 0.38% | 0.05% | 0.00% | 0.17% | 0.58% | 0.47% | 0.33% | 0.68% | 1.98% | 6.09% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и FIVFX
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и FIVFX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 2.34%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.