PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с PFRL

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а PFRL — Bank Loan, активно управляемый PGIM. Оба фонда управляются активно. За последние 3 года JAAA показал 6.75% в год против 8.50% в год у PFRL. При корреляции 0.22 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.72% у PFRL.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью 0.21%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

PFRL

1 день
0.14%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.21%
6 месяцев
2.35%
1 год
9.62%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и PFRL

2026 (YTD)2025202420232022
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%8.59%2.22%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		0.21%6.25%9.40%13.75%1.27%

Корреляция

Корреляция между JAAA и PFRL составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с XHYTPFRL с FRFZXPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с JEPQ

Доходность на риск

JAAA vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAPFRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

4.42

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

7.09

+5.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

2.07

+1.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

7.50

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

25.56

+23.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа PFRL равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

4.42

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

1.60

+1.11

Просадки

Сравнение просадок JAAA и PFRL

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и PFRL.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-8.83%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-1.25%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.45%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.37%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и PFRL

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.72%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

1.67%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.20%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

4.95%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

4.95%

-3.29%

Сравнение комиссий JAAA и PFRL

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и PFRL

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности PFRL в 7.14%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		7.14%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%