PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с JAAAX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) — оба фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а JAAAX — Multistrategy под управлением John Hancock. За последние 5 лет JAAA показал 4.65% в год против 4.31% в год у JAAAX. При корреляции 0.13 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.72% у JAAAX.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 3.91%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

JAAAX

1 день
0.23%
1 месяц
0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
5.55%
1 год
13.25%
3 года*
6.79%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		3.91%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%3.22%

Корреляция

Корреляция между JAAA и JAAAX составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.13

Корреляция между JAAA и JAAAX меняется по разным временным интервалам — от 0.13 (за всё время) до 0.24 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBXJAAAX с PULS

Доходность на риск

JAAA vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

3.61

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

5.41

+7.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.73

+1.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

7.11

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

28.18

+21.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа JAAAX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

3.61

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

1.02

+1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

0.85

+1.86

Просадки

Сравнение просадок JAAA и JAAAX

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-15.72%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-2.02%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-6.28%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.06%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.51%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и JAAAX

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.13%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

2.78%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

3.91%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

4.22%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

4.37%

-2.71%

Сравнение комиссий JAAA и JAAAX

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и JAAAX

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности JAAAX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.47%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%