Сравнение JAAA с FDVV
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. JAAA is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, JAAA returned 4.76%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 9.30%.
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.99% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.76% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 9.30% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 12.84% |
Correlation
The correlation between JAAA and FDVV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between JAAA and FDVV shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. FDVV — Ранг доходности на риск
JAAA
FDVV
Сравнение JAAA c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAA | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.72 | 1.41 | +1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.91 | 2.44 | +10.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 10.11 | +59.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAAA и FDVV
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -40.25% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -9.30% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -15.90% | +14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -20.18% | +17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -3.80% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.24% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и FDVV
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.12%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 3.16% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 8.16% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83% | 10.12% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 14.76% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 16.98% | -15.34% |
Сравнение комиссий JAAA и FDVV
JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и FDVV
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and FDVV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.16%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs FDVV's -40.25%.
On 5-year performance, FDVV leads with 13.53% vs 4.76% for JAAA. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.53% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.
JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.70% for FDVV.
JAAA is categorized as CLO, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.29% for FDVV.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор