PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с FYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while FYX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IZRL returned -0.40%/yr vs 8.18%/yr for FYX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 17.85%.

IZRL

1 день
-5.47%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.82%
1 год
22.97%
3 года*
17.75%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

FYX

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.20%
С начала года
17.85%
6 месяцев
17.63%
1 год
43.54%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-1.14%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		17.85%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%1.56%

Correlation

The correlation between IZRL and FYX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2017 г.

0.65

The correlation between IZRL and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IZRL и FYX

Секторы
IZRL
FYX

Технологии

49.8%
10.9%

Здравоохранение

18.8%
14.3%

Коммуникационные услуги

13.9%
3.1%

Промышленность

7.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.7%

Финансовые услуги

1.5%
17.5%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Энергетика

-

6.4%

Недвижимость

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

IZRL
49.8%
FYX
10.9%

Здравоохранение

IZRL
18.8%
FYX
14.3%

Коммуникационные услуги

IZRL
13.9%
FYX
3.1%

Промышленность

IZRL
7.7%
FYX
15.9%

Потребительский циклический сектор

IZRL
6.8%
FYX
11.7%

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.5%
FYX
5.7%

Финансовые услуги

IZRL
1.5%
FYX
17.5%

Сырьевые материалы

IZRL

-

FYX
4.5%

Энергетика

IZRL

-

FYX
6.4%

Недвижимость

IZRL

-

FYX
8.4%

Коммунальные услуги

IZRL

-

FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

IZRL vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.38

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.38

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

5.79

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

18.63

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.38

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.37

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IZRL и FYX

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-61.80%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-7.56%

-10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-27.91%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-27.91%

-25.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-1.95%

-17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-10.88%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

2.34%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и FYX

ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

5.19%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

12.20%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

18.40%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

21.98%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

24.22%

+0.69%

Сравнение комиссий IZRL и FYX

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и FYX

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FYX в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.70%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.62%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and FYX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IZRL has higher volatility (8.19%) compared to FYX (5.19%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs FYX's -61.80%.

On 5-year performance, FYX leads with 8.18% vs -0.40% for IZRL. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 8.18% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

IZRL has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.70% for FYX.

IZRL is categorized as Technology Equities, while FYX is Small Cap Blend Equities. IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: ARK and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор