PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с ARKQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. IZRL is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 5 years, IZRL returned -1.67%/yr vs 7.83%/yr for ARKQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 8.01%.

IZRL

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-3.99%
1 год
11.87%
3 года*
17.12%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-11.33%
С начала года
8.01%
6 месяцев
3.92%
1 год
44.96%
3 года*
32.87%
5 лет*
7.83%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-3.51%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.01%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%0.82%

Correlation

The correlation between IZRL and ARKQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2017 г.

0.74

The correlation between IZRL and ARKQ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IZRL и ARKQ

Секторы
IZRL
ARKQ

Технологии

36.7%
33.4%

Здравоохранение

14.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
8.7%

Финансовые услуги

5.1%

-

Промышленность

3.2%
39.3%

Потребительский циклический сектор

2.0%
14.3%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

IZRL
36.7%
ARKQ
33.4%

Здравоохранение

IZRL
14.9%
ARKQ
1.2%

Коммуникационные услуги

IZRL
10.8%
ARKQ
8.7%

Финансовые услуги

IZRL
5.1%
ARKQ

-

Промышленность

IZRL
3.2%
ARKQ
39.3%

Потребительский циклический сектор

IZRL
2.0%
ARKQ
14.3%

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.8%
ARKQ

-

Сырьевые материалы

IZRL

-

ARKQ

-

Энергетика

IZRL

-

ARKQ
1.6%

Недвижимость

IZRL

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

IZRL

-

ARKQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

IZRL vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IZRLARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.33

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.85

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.19

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

6.26

-4.45

IZRL vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IZRL и ARKQ

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-59.89%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-20.58%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-30.76%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-55.71%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.59%

-13.89%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-17.20%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

7.21%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и ARKQ

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.97%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

12.43%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

25.96%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

33.93%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

32.60%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

30.00%

-5.09%

Сравнение комиссий IZRL и ARKQ

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и ARKQ

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ARKQ в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.69%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and ARKQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.43%) compared to IZRL (8.97%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs ARKQ's -59.89%.

On 5-year performance, ARKQ leads with 7.83% vs -1.67% for IZRL. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKQ has performed better with a 7.83% return vs -1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

IZRL has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.25% for ARKQ.

IZRL is categorized as Technology Equities, while ARKQ is Robotics. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор