PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IZRL с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK Innovation ETF (ARKK).

IZRL и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IZRL и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IZRL и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-8.43%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

IZRL

1 день
1.67%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-2.88%
1 год
29.27%
3 года*
17.32%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий IZRL и ARKK

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF

Доходность на риск

IZRL vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.66

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.40

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

3.60

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.32

-0.12

Корреляция

Корреляция между IZRL и ARKK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и ARKK

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.83%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IZRL и ARKK

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

IZRLARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-80.97%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-31.35%

+13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-77.23%

+24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.59%

-55.71%

+30.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.93%

-29.81%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

12.16%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и ARKK

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.10%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IZRLARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

12.59%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

27.62%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

42.55%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

46.38%

-22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

40.11%

-15.21%