Сравнение IYZ с MUSQ
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) are both Communications Equities funds - IYZ tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index while MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IYZ returned 26.27%/yr vs 0.49%/yr for MUSQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.76%/yr for MUSQ.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и MUSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у MUSQ с доходностью -9.48%.
IYZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 4.04%
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYZ и MUSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 18.95% | 29.28% | 20.53% | 4.63% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
Correlation
The correlation between IYZ and MUSQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between IYZ and MUSQ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. MUSQ — Ранг доходности на риск
IYZ
MUSQ
Сравнение IYZ c MUSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | MUSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.45 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | -0.96 | +12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и MUSQ
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки MUSQ в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и MUSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | MUSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -23.11% | -54.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -23.11% | +10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -23.11% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -15.55% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.00% | -6.95% | -33.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 10.94% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и MUSQ
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | MUSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.85% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 14.18% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 17.41% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.88% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.88% | +1.43% |
Сравнение комиссий IYZ и MUSQ
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MUSQ в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и MUSQ
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности MUSQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.75% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and MUSQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYZ has higher volatility (6.65%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs MUSQ's -23.11%.
On 3-year performance, IYZ leads with 26.27% vs 0.49% for MUSQ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYZ has performed better with a 26.27% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
IYZ has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.70% for MUSQ.
IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.76% for MUSQ.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и MUSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор