Сравнение IYZ с IYE
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYZ returned 5.94%/yr vs 8.66%/yr for IYE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.42% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYZ показывает доходность 29.57%, а IYE немного ниже – 28.97%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям IYE по среднегодовой доходности: 5.94% против 8.66% соответственно.
IYZ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 32.60%
- 1 год
- 58.27%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 5.94%
IYE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 28.97%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 33.59%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам IYZ и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 29.57% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 28.97% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
Correlation
The correlation between IYZ and IYE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between IYZ and IYE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. IYE — Ранг доходности на риск
IYZ
IYE
Сравнение IYZ c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 3.03 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.99 | 8.58 | +17.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и IYE
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -73.74% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -11.92% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -20.37% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -25.61% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -68.59% | +28.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -7.87% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -19.35% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 4.21% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и IYE
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 6.96% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 16.36% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 20.04% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 25.75% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 29.51% | -10.21% |
Сравнение комиссий IYZ и IYE
И IYZ, и IYE имеют комиссию равную 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и IYE
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IYE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.18% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.53% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and IYE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYZ has higher volatility (8.76%) compared to IYE (6.96%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs IYE's -73.74%.
On 10-year performance, IYE leads with 8.66% vs 5.94% for IYZ. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYE has performed better with a 8.66% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ and IYE have the same expense ratio: 0.42% per year.
IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.53% for IYZ.
IYZ is categorized as Communications Equities, while IYE is Energy Equities. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор