PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXP с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXP с RSPN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).

IXP и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXP и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXP и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXP
iShares Global Comm Services ETF		-4.77%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%25.23%-13.67%6.65%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		3.02%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 8.85% против 14.02% соответственно.

IXP

1 день
0.50%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.63%
1 год
21.80%
3 года*
24.02%
5 лет*
8.83%
10 лет*
8.85%

RSPN

1 день
1.11%
1 месяц
-8.74%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.42%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Comm Services ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с FCOMIXP с IYZIXP с VOOIXP с VTIIXP с QQQIXP с IYW
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS

Сравнение комиссий IXP и RSPN

IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

IXP
iShares Global Comm Services ETF
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Доходность на риск

IXP vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXPRSPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.49

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.56

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

5.99

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXP vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPN равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXPRSPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.97

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между IXP и RSPN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и RSPN

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности RSPN в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXP
iShares Global Comm Services ETF		3.13%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.85%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Просадки

Сравнение просадок IXP и RSPN

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и RSPN.

Загрузка...

Показатели просадок

IXPRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-59.61%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.85%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

-21.88%

-22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

-42.02%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-8.74%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-7.69%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.35%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и RSPN

iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеют волатильность 5.86% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXPRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.07%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.59%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

20.12%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

18.09%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

20.30%

-1.80%