Сравнение IYZ с IBIT
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IYZ returned 45.68% vs -43.61% for IBIT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 23.32%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
IYZ
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- 45.68%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 5.21%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 23.32% | 29.28% | 19.48% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IYZ and IBIT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IYZ
IBIT
Сравнение IYZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.84 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | -0.83 | +5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.91 | -1.42 | +19.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и IBIT
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -52.49% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -52.49% | +43.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -52.49% | +43.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -16.91% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 30.76% | -28.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 7.59%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 13.48% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 34.60% | -19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 44.48% | -25.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 50.25% | -31.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 50.25% | -30.97% |
Сравнение комиссий IYZ и IBIT
IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и IBIT
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.69% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and IBIT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to IYZ (7.59%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, IYZ leads with 45.68% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYZ has performed better with a 45.68% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for IYZ.
IYZ has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for IBIT.
IYZ is categorized as Communications Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.25% for IBIT.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор