PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYZ с FDCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYZ с FDCF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both Communications Equities funds. IYZ is passively managed, while FDCF is actively managed. Over the past 3 years, IYZ returned 28.08%/yr vs 24.61%/yr for FDCF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.

Доходность

Сравнение доходности IYZ и FDCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYZ показывает доходность 23.32%, что значительно выше, чем у FDCF с доходностью 0.34%.

IYZ

1 день
-1.19%
1 месяц
-6.83%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.66%
1 год
45.68%
3 года*
28.08%
5 лет*
6.68%
10 лет*
5.21%

FDCF

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.37%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.01%
1 год
11.61%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYZ и FDCF

2026 (YTD)202520242023
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		23.32%29.28%20.53%7.37%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.34%27.42%28.37%17.50%

Correlation

The correlation between IYZ and FDCF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.55

The correlation between IYZ and FDCF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Telecommunications ETF

Fidelity Disruptive Communications ETF

Часто сравнивают с IYZ:
IYZ с XTLIYZ с VOXIYZ с XLCIYZ с IXPIYZ с IYRIYZ с FBMPXIYZ с SPY
Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDTXFDCF с FDIFFDCF с DXJ

Доходность на риск

IYZ vs. FDCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYZ c FDCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYZFDCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.61

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.93

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

0.64

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

1.91

+16.00

IYZ vs. FDCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYZ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FDCF равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYZ и FDCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYZ и FDCF

Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и FDCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYZFDCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-22.53%

-54.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-18.10%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-22.53%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-6.80%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.06%

-4.17%

-35.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

6.09%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IYZ и FDCF

iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) имеют волатильность 7.59% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYZFDCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.32%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

15.02%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

19.24%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

20.72%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

20.72%

-1.44%

Сравнение комиссий IYZ и FDCF

IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FDCF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYZ и FDCF

Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FDCF в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.07%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		1.69%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IYZ and FDCF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYZ has higher volatility (7.59%) compared to FDCF (7.32%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs FDCF's -22.53%.

On 3-year performance, IYZ leads with 28.08% vs 24.61% for FDCF. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYZ has performed better with a 28.08% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.

IYZ has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.07% for FDCF.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.50% for FDCF.

IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYZ и FDCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор