Сравнение IYZ с FDCF
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both Communications Equities funds. IYZ is passively managed, while FDCF is actively managed. Over the past year, IYZ returned 59.51% vs 23.27% for FDCF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и FDCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у FDCF с доходностью 6.38%.
IYZ
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 35.72%
- 1 год
- 59.51%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 6.17%
FDCF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYZ и FDCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 31.29% | 29.28% | 20.53% | 5.45% |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 6.38% | 27.42% | 28.37% | 16.39% |
Correlation
The correlation between IYZ and FDCF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between IYZ and FDCF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. FDCF — Ранг доходности на риск
IYZ
FDCF
Сравнение IYZ c FDCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYZ | FDCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.23 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.50 | 1.29 | +8.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.71 | 3.91 | +27.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYZ | FDCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 1.27 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.31 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и FDCF
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и FDCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | FDCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -22.53% | -54.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -18.10% | +11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -1.19% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -4.16% | -35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 5.97% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и FDCF
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | FDCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.30% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 13.99% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 18.36% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 20.57% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 20.57% | -1.33% |
Сравнение комиссий IYZ и FDCF
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FDCF в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и FDCF
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FDCF в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.03% | 0.09% | 0.25% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.51% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and FDCF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYZ has higher volatility (7.47%) compared to FDCF (4.30%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs FDCF's -22.53%.
On 1-year performance, IYZ leads with 59.51% vs 23.27% for FDCF. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYZ has performed better with a 59.51% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.
IYZ has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.03% for FDCF.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.50% for FDCF.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и FDCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор