Сравнение IYW с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IYW и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 37.47% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и SGOV
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IYW vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IYW
SGOV
Сравнение IYW c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 20.61 | -19.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 283.87 | -282.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 201.33 | -200.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 411.31 | -409.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4,618.08 | -4,612.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 20.61 | -19.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 14.12 | -13.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 12.34 | -12.04 |
Корреляция
Корреляция между IYW и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и SGOV
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и SGOV
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -0.03% | -81.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -0.01% | -17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -0.03% | -39.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | 0.00% | -12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | 0.00% | -34.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 0.00% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и SGOV
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 0.06% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 0.13% | +15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 0.20% | +26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 0.24% | +25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 0.24% | +24.74% |