PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и PXQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
5.86%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции PXQ по среднегодовой доходности: 21.74% против 16.41% соответственно.


IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Сравнение комиссий IYW и PXQ

IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.


Доходность на риск

IYW vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.79

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.50

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.26

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

15.18

-9.50

IYW vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PXQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.79

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между IYW и PXQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и PXQ

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PXQ в 0.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и PXQ

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и PXQ.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-57.18%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-12.94%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-34.55%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-34.55%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-4.97%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-10.82%

-24.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.78%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и PXQ

iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеют волатильность 8.23% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

8.36%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

15.60%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

23.35%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

22.87%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

22.72%

+2.26%