Сравнение IYW с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
IYW и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции PXQ по среднегодовой доходности: 21.74% против 16.41% соответственно.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и PXQ
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
IYW vs. PXQ — Ранг доходности на риск
IYW
PXQ
Сравнение IYW c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.79 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.50 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.26 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 15.18 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.72 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IYW и PXQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и PXQ
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и PXQ
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -57.18% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -12.94% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -34.55% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -34.55% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -4.97% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -10.82% | -24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.78% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и PXQ
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеют волатильность 8.23% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 8.36% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 15.60% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 23.35% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 22.87% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 22.72% | +2.26% |