Сравнение IYW с KROP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP).
IYW и KROP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. KROP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive AgTech & Food Innovation Index. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и KROP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и KROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 12.87% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 15.06% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -18.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 15.06%.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
KROP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- -5.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и KROP
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.
Доходность на риск
IYW vs. KROP — Ранг доходности на риск
IYW
KROP
Сравнение IYW c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.41 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.78 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.21 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.60 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между IYW и KROP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и KROP
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности KROP в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.37% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и KROP
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и KROP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -61.96% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -11.29% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -49.60% | +36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -44.32% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.78% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и KROP
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.19% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 12.34% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 19.33% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 22.43% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 22.43% | +2.55% |