Сравнение IYW с IBIT
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IYW returned 43.57% vs -45.30% for IBIT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IYW charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IYW и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
IYW
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- 26.29%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.27% | 25.38% | 30.75% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IYW and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IYW
IBIT
Сравнение IYW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.86 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | -1.47 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и IBIT
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -52.98% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -52.98% | +35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -52.98% | +46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -16.97% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 30.94% | -25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 10.91%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 13.43% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 34.60% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 44.41% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 50.21% | -23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 50.21% | -24.96% |
Сравнение комиссий IYW и IBIT
IYW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IBIT
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IYW and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to IYW (10.91%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, IYW leads with 43.57% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 10.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYW has performed better with a 43.57% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
IYW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for IBIT.
IYW is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.25% for IBIT.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор