PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYW с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IYW и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYW и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и IBIT

2026 (YTD)20252024
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.17%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IYW и IBIT

IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IYW
iShares U.S. Technology ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IYW vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYWIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-0.44

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

-0.37

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.35

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

-0.75

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYW vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYWIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.44

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между IYW и IBIT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и IBIT

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и IBIT

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IYWIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-49.36%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-49.36%

+31.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-45.80%

+33.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-14.18%

-20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

23.27%

-17.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYWIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

12.95%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

36.76%

-20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

45.40%

-18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

51.21%

-25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

51.21%

-26.23%