Сравнение IYW с HDV
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYW returned 25.94%/yr vs 9.45%/yr for HDV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IYW charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности IYW и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 25.94% против 9.45% соответственно.
IYW
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 47.04%
- 3 года*
- 32.10%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- 25.94%
HDV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам IYW и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.96% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.07% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between IYW and HDV is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between IYW and HDV shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. HDV — Ранг доходности на риск
IYW
HDV
Сравнение IYW c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 4.09 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 11.19 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и HDV
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -37.04% | -44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -5.18% | -12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -10.49% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -15.42% | -24.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -37.04% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -1.35% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -3.08% | -31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 1.89% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и HDV
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 3.64% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 7.61% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 9.93% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 12.81% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.26% | 15.73% | +9.53% |
Сравнение комиссий IYW и HDV
IYW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и HDV
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IYW and HDV have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (11.15%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs HDV's -37.04%.
On 10-year performance, IYW leads with 25.94% vs 9.45% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 25.94% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.11% for IYW.
IYW is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор