PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYW и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.


IYW

1 день
0.61%
1 месяц
0.73%
С начала года
22.66%
6 месяцев
23.40%
1 год
50.17%
3 года*
32.06%
5 лет*
21.19%
10 лет*
25.63%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYW и FNGS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IYW
iShares U.S. Technology ETF
22.66%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%5.94%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between IYW and FNGS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.89

The correlation between IYW and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

IYW vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IYWFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.75

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

2.12

+6.56

IYW vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYW и FNGS

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и FNGS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYWFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-48.98%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-22.93%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-26.77%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-48.98%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-9.63%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-10.85%

-23.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

8.05%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и FNGS

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYWFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

8.74%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

17.19%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

21.65%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

30.10%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

31.17%

-5.97%

Сравнение комиссий IYW и FNGS

IYW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и FNGS

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы


IYW and FNGS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (9.41%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, IYW leads with 21.19% vs 19.76% for FNGS. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYW has performed better with a 21.19% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

IYW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FNGS.

IYW is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.58% for FNGS.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYW и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор