PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с BIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и BIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и BIT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust
-1.05%2.31%7.43%16.78%-14.41%12.04%19.67%14.50%-8.04%19.97%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у BIT с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции BIT по среднегодовой доходности: 21.74% против 7.84% соответственно.


IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

BIT

1 день
0.32%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.02%
1 год
0.07%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.02%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

BlackRock Multi-Sector Income Trust

Доходность на риск

IYW vs. BIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

BIT
Ранг доходности на риск BIT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c BIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.01

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.08

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.05

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

-0.11

+5.79

IYW vs. BIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BIT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и BIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.01

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Корреляция

Корреляция между IYW и BIT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и BIT

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BIT в 11.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust
11.68%11.15%10.17%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.44%11.65%8.66%

Просадки

Сравнение просадок IYW и BIT

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки BIT в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и BIT.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-43.54%

-38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-9.15%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-23.72%

-15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-43.54%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-6.53%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-4.87%

-30.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.45%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и BIT

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

3.98%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

5.43%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

11.51%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

12.06%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

15.99%

+8.99%