Сравнение IYW с BIT
IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, IYW returned 26.00%/yr vs 7.29%/yr for BIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IYW и BIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у BIT с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции BIT по среднегодовой доходности: 26.00% против 7.29% соответственно.
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 26.00%
BIT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение доходности по годам IYW и BIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.46% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 1.70% | 2.31% | 7.43% | 16.78% | -14.41% | 12.04% | 19.67% | 14.50% | -8.04% | 19.97% |
Correlation
The correlation between IYW and BIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2013 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. BIT — Ранг доходности на риск
IYW
BIT
Сравнение IYW c BIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | BIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.04 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.16 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 0.30 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.18 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.21 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.46 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IYW и BIT
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки BIT в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и BIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -43.54% | -38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -8.99% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -10.42% | -16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -23.72% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -43.54% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.93% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -4.87% | -29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 4.70% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и BIT
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 2.69% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 5.84% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 8.02% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 12.03% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 15.99% | +9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и BIT
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BIT в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 11.64% | 11.15% | 10.17% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.44% | 11.65% | 8.66% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IYW and BIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (6.28%) compared to BIT (2.69%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs BIT's -43.54%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и BIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор