Сравнение IYW с BIT
IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, IYW returned 26.29%/yr vs 7.48%/yr for BIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IYW и BIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у BIT с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции BIT по среднегодовой доходности: 26.29% против 7.48% соответственно.
IYW
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- 26.29%
BIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение доходности по годам IYW и BIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.27% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 0.44% | 2.31% | 7.43% | 16.78% | -14.41% | 12.04% | 19.67% | 14.50% | -8.04% | 19.97% |
Correlation
The correlation between IYW and BIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. BIT — Ранг доходности на риск
IYW
BIT
Сравнение IYW c BIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | BIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.16 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | -0.30 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и BIT
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки BIT в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и BIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -43.54% | -38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -8.99% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -10.42% | -16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -23.72% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -43.54% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.12% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -4.87% | -29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 4.84% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и BIT
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 2.62% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 6.18% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 8.27% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 12.06% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 16.00% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и BIT
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BIT в 11.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 11.93% | 11.15% | 10.17% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.44% | 11.65% | 8.66% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IYW and BIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (10.91%) compared to BIT (2.62%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs BIT's -43.54%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и BIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор