PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIT с CRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIT с CRF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock, while CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) is Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone. Over the past 10 years, BIT returned 7.29%/yr vs 11.30%/yr for CRF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIT и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIT показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции BIT уступали акциям CRF по среднегодовой доходности: 7.29% против 11.30% соответственно.

BIT

1 день
0.72%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.27%
1 год
1.40%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.50%
10 лет*
7.29%

CRF

1 день
0.84%
1 месяц
0.64%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.80%
1 год
13.70%
3 года*
17.15%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIT и CRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		1.70%2.31%7.43%16.78%-14.41%12.04%19.67%14.50%-8.04%19.97%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-2.37%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%

Correlation

The correlation between BIT and CRF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2013 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Multi-Sector Income Trust

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с BIT:
BIT с SPYBIT с BTC-USDBIT с BITOBIT с QQQBIT с IYWBIT с BTZBIT с BGT
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BOE.AXCRF с AGNC

Доходность на риск

BIT vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIT
Ранг доходности на риск BIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIT c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITCRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.90

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.32

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.92

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

3.11

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIT vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIT на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CRF равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIT и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITCRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.90

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.05

+0.36

Просадки

Сравнение просадок BIT и CRF

Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и CRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITCRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-80.70%

+37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-14.88%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-29.66%

+19.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-43.12%

+19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

-45.90%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-4.16%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-22.32%

+17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.42%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BIT и CRF

Текущая волатильность для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) составляет 2.69%, в то время как у Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что BIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITCRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.12%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

13.34%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

15.37%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

25.07%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

25.86%

-9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIT и CRF

Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что меньше доходности CRF в 19.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		11.64%11.15%10.17%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.44%11.65%8.66%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.44%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%

Часто задаваемые вопросы

BIT and CRF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRF has higher volatility (4.12%) compared to BIT (2.69%). In terms of maximum drawdown, BIT dropped -43.54% vs CRF's -80.70%.

CRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIT и CRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор