Сравнение IYW с ARKF
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. IYW is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, IYW returned 21.19%/yr vs -5.06%/yr for ARKF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYW charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.
Доходность
Сравнение доходности IYW и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.
IYW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 25.63%
ARKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -18.31%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- -11.63%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYW и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.66% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 34.32% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.31% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 20.45% |
Correlation
The correlation between IYW and ARKF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between IYW and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. ARKF — Ранг доходности на риск
IYW
ARKF
Сравнение IYW c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.31 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -0.57 | +9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и ARKF
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, примерно равная максимальной просадке ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -78.63% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -38.50% | +20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -38.50% | +12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -75.30% | +35.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -38.77% | +32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -34.95% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 21.00% | -15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и ARKF
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 9.41%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 10.36% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 25.14% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 33.69% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 42.87% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 39.77% | -14.57% |
Сравнение комиссий IYW и ARKF
IYW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и ARKF
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что сопоставимо с доходностью ARKF в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IYW and ARKF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (10.36%) compared to IYW (9.41%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs ARKF's -78.63%.
On 5-year performance, IYW leads with 21.19% vs -5.06% for ARKF. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYW has performed better with a 21.19% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
IYW and ARKF have nearly identical dividend yields, around 0.11%.
IYW is categorized as Technology Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.75% for ARKF.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор