PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и AIS


2026 (YTD)20252024
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%-1.56%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.


IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Сравнение комиссий IYW и AIS

IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Доходность на риск

IYW vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.73

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

3.20

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

5.38

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

18.48

-12.80

IYW vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.73

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.43

-1.12

Корреляция

Корреляция между IYW и AIS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и AIS

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и AIS

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и AIS.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-32.78%

-49.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-18.75%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-7.84%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-5.97%

-28.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.46%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и AIS

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

15.36%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

27.11%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

36.65%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

36.16%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

36.16%

-11.18%