PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 21.74% против 11.68% соответственно.


IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IYW и ACWI

IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IYW vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.82

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.87

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

8.55

-2.87

IYW vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между IYW и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и ACWI

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IYW и ACWI

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-56.00%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-11.76%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-26.42%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-33.53%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-6.04%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-8.68%

-26.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.57%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и ACWI

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

6.23%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

10.08%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

17.50%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

15.96%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

17.08%

+7.90%