Сравнение IYT с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
IYT и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYT и XSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYT и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.39% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IYT показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 9.12% против 22.74% соответственно.
IYT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.12%
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYT и XSD
IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Доходность на риск
IYT vs. XSD — Ранг доходности на риск
IYT
XSD
Сравнение IYT c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYT | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.53 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.17 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.09 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 10.40 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYT | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.53 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.66 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IYT и XSD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и XSD
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.06% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок IYT и XSD
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и XSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYT | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -64.56% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -21.35% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -42.27% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -42.27% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -9.88% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -13.84% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 6.34% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и XSD
Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 7.84%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYT | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 12.23% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 26.46% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 42.93% | -16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 37.53% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 34.45% | -11.41% |