Сравнение IYT с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
IYT и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYT и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.39% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IYT показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.23% соответственно.
IYT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.12%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYT и XLE
IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
IYT vs. XLE — Ранг доходности на риск
IYT
XLE
Сравнение IYT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.18 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 4.23 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.18 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.89 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IYT и XLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и XLE
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.06% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок IYT и XLE
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -71.26% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -18.79% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -26.04% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -66.81% | +25.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -5.74% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -18.05% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 7.15% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и XLE
iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 6.45% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 14.46% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 25.21% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 26.09% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 29.50% | -6.46% |