PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYT с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYT с XHB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYT (iShares Transportation Average ETF) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both exchange-traded funds - IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index, while XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYT returned 11.08%/yr vs 13.53%/yr for XHB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYT charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XHB.

Доходность

Сравнение доходности IYT и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 11.08% против 13.53% соответственно.

IYT

1 день
0.45%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.53%
6 месяцев
13.90%
1 год
34.06%
3 года*
14.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
11.08%

XHB

1 день
-0.22%
1 месяц
11.70%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.06%
1 год
14.89%
3 года*
12.84%
5 лет*
9.05%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYT и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYT
iShares Transportation Average ETF		16.53%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		4.66%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Correlation

The correlation between IYT and XHB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.70

The correlation between IYT and XHB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYT и XHB

Секторы
IYT
XHB

Промышленность

84.4%
38.4%

Технологии

15.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

60.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IYT
84.4%
XHB
38.4%

Технологии

IYT
15.6%
XHB

-

Сырьевые материалы

IYT

-

XHB

-

Коммуникационные услуги

IYT

-

XHB

-

Потребительский циклический сектор

IYT

-

XHB
60.5%

Потребительский защитный сектор

IYT

-

XHB

-

Энергетика

IYT

-

XHB

-

Финансовые услуги

IYT

-

XHB

-

Здравоохранение

IYT

-

XHB

-

Недвижимость

IYT

-

XHB
1.1%

Коммунальные услуги

IYT

-

XHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с QQQIYT с XLIIYT с UNPIYT с WBA
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

IYT vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYT c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYTXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.42

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.87

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.55

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

1.13

+7.43

IYT vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа XHB равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYT и XHB

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYTXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-81.61%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-21.71%

+9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-30.53%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-39.46%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-49.57%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.34%

+13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-27.58%

+18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

10.51%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и XHB

Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 6.45%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYTXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

9.42%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

20.63%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

28.30%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

27.77%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

27.47%

-4.29%

Сравнение комиссий IYT и XHB

IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и XHB

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности XHB в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.93%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.60%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IYT and XHB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (9.42%) compared to IYT (6.45%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs XHB's -81.61%.

On 10-year performance, XHB leads with 13.53% vs 11.08% for IYT. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYT has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHB has performed better with a 13.53% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYT.

IYT has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.60% for XHB.

IYT is categorized as Transportation Equities, while XHB is Building & Construction. IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index, while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYT and 0.35% for XHB.

IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYT и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор