PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYT с CSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYT с CSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и CSX Corporation (CSX).

IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IYT и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYT и CSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.39%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%
CSX
CSX Corporation		14.69%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 9.12% против 18.82% соответственно.

IYT

1 день
0.90%
1 месяц
-7.82%
С начала года
1.39%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.03%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.12%

CSX

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
14.69%
6 месяцев
19.23%
1 год
42.42%
3 года*
13.07%
5 лет*
6.46%
10 лет*
18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

CSX Corporation

Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с XLIIYT с UNPIYT с WBAIYT с QQQ
Часто сравнивают с CSX:
CSX с NSCCSX с UNPCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO

Доходность на риск

IYT vs. CSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYT c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYTCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.78

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.47

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.61

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

8.98

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYT vs. CSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CSX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYTCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.78

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между IYT и CSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и CSX

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CSX в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.06%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
CSX
CSX Corporation		1.28%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%

Просадки

Сравнение просадок IYT и CSX

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и CSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IYTCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-69.19%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-11.89%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-29.44%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-40.55%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-4.01%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-15.98%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.78%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и CSX

Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 7.84%, в то время как у CSX Corporation (CSX) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYTCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

8.59%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

14.54%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

23.90%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

23.21%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

27.77%

-4.73%