PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYT с CSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYT с CSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYT (iShares Transportation Average ETF) is Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index, while CSX (CSX Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IYT returned 10.50%/yr vs 19.67%/yr for CSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IYT и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 28.34%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 10.50% против 19.67% соответственно.

IYT

1 день
0.99%
1 месяц
7.08%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.33%
3 года*
15.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.50%

CSX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.98%
С начала года
28.34%
6 месяцев
28.59%
1 год
46.83%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.30%
10 лет*
19.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYT и CSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYT
iShares Transportation Average ETF		13.67%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%
CSX
CSX Corporation		28.34%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%

Correlation

The correlation between IYT and CSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2003 г.

0.74

The correlation between IYT and CSX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

CSX Corporation

Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с XLIIYT с QQQIYT с UNPIYT с WBA
Часто сравнивают с CSX:
CSX с UNPCSX с NSCCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO

Доходность на риск

IYT vs. CSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYT c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYTCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.12

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.94

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.96

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

10.58

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYT vs. CSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYTCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.12

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IYT и CSX

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и CSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYTCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-69.19%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.89%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-29.44%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-29.44%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-40.55%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.63%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-15.92%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.44%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и CSX

Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 5.83%, в то время как у CSX Corporation (CSX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYTCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.57%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

16.14%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

22.20%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

23.47%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

27.81%

-4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и CSX

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CSX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX
CSX Corporation		1.17%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.95%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IYT and CSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSX has higher volatility (6.57%) compared to IYT (5.83%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs CSX's -69.19%.

CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYT и CSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор