Сравнение IYRI с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
IYRI и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 22.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и VNQI
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
IYRI vs. VNQI — Ранг доходности на риск
IYRI
VNQI
Сравнение IYRI c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.58 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.11 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 4.82 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.20 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и VNQI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и VNQI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и VNQI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -38.35% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -14.78% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -11.45% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -10.92% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.40% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и VNQI
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 6.30% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 9.56% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 14.37% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.28% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.96% | -2.49% |