Сравнение IYRI с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
IYRI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 38.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и TSMY
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
IYRI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
IYRI
TSMY
Сравнение IYRI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 2.59 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 3.10 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 5.34 | -4.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 18.33 | -16.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.59 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.16 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и TSMY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и TSMY
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и TSMY
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -31.15% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -15.50% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -9.44% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -5.82% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.52% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и TSMY
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 12.27% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 23.03% | -15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 31.08% | -17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 33.38% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 33.38% | -19.91% |