Сравнение IYRI с SPIN
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IYRI returned 10.83% vs 13.47% for SPIN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.16%.
IYRI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.32% | 6.99% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.16% | 14.98% |
Correlation
The correlation between IYRI and SPIN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.34 |
The correlation between IYRI and SPIN shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. SPIN — Ранг доходности на риск
IYRI
SPIN
Сравнение IYRI c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.60 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYRI и SPIN
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -16.85% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.81% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -3.06% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -2.28% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.41% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и SPIN
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеют волатильность 4.21% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.18% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 8.71% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 11.12% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 14.39% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 14.39% | -1.22% |
Сравнение комиссий IYRI и SPIN
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и SPIN
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности SPIN в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.99% | 11.72% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.80% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and SPIN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYRI has higher volatility (4.21%) compared to SPIN (4.18%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 13.47% vs 10.83% for IYRI. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 13.47% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 5.80% for SPIN.
They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор