Сравнение IYRI с BITY
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both Derivative Income funds. IYRI is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, IYRI returned 9.37% vs -38.65% for BITY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -25.23%.
IYRI
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -28.66%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 5.46% | 5.53% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.23% | -8.21% |
Correlation
The correlation between IYRI and BITY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. BITY — Ранг доходности на риск
IYRI
BITY
Сравнение IYRI c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.82 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.45 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.97 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.75 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и BITY
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BITY в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -47.00% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -47.00% | +39.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -47.00% | +46.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -19.77% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 26.65% | -24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и BITY
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 3.32%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 9.61% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 30.82% | -23.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 39.99% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 39.04% | -25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 39.04% | -25.95% |
Сравнение комиссий IYRI и BITY
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и BITY
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности BITY в 40.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 40.79% | 21.53% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.12% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and BITY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.61%) compared to IYRI (3.32%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs BITY's -47.00%.
On 1-year performance, IYRI leads with 9.37% vs -38.65% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 9.37% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
BITY has the higher dividend yield at 40.79%, compared with 11.12% for IYRI.
They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.65% for BITY.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор