Сравнение BITY с BTCI
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -38.86% vs -35.09% for BTCI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BITY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BITY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITY показывает доходность -26.32%, а BTCI немного выше – -26.19%.
BITY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -26.19%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -26.32% | -7.84% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -26.19% | -3.92% |
Correlation
The correlation between BITY and BTCI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BITY and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BITY
BTCI
Сравнение BITY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.75 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.30 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и BTCI
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -47.16% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -47.16% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -45.42% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -16.05% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 27.00% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и BTCI
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 12.63% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.91% | 31.38% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 39.73% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 40.33% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 40.33% | -0.81% |
Сравнение комиссий BITY и BTCI
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и BTCI
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.39%, что меньше доходности BTCI в 48.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 41.39% | 21.53% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 48.44% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BITY and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITY has higher volatility (13.74%) compared to BTCI (12.63%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.04% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, BTCI leads with -35.09% vs -38.86% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 12.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -35.09% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 48.44%, compared with 41.39% for BITY.
BITY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.99% for BTCI.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор