Сравнение BITY с BTC-USD
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, BITY returned -38.65% vs -39.53% for BTC-USD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.23%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
BITY
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -28.66%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам BITY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.23% | -8.21% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -7.18% |
Correlation
The correlation between BITY and BTC-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between BITY and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITY
BTC-USD
Сравнение BITY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.80 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.39 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.13 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и BTC-USD
Максимальная просадка BITY за все время составила -47.00%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.00% | -85.30% | +38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.00% | -49.65% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -49.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -42.28% | +22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 33.87% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и BTC-USD
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 9.61%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 10.14% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.82% | 34.17% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.99% | 35.51% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.04% | 44.98% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.04% | 56.69% | -17.65% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and BTC-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to BITY (9.61%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -47.00% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор