Сравнение BITY с KSA
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. BITY is actively managed, while KSA is passively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 3.56% for KSA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for KSA.
Доходность
Сравнение доходности BITY и KSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью 4.97%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSA
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам BITY и KSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 4.97% | -7.98% |
Correlation
The correlation between BITY and KSA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. KSA — Ранг доходности на риск
BITY
KSA
Сравнение BITY c KSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | KSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.31 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.69 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.21 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.30 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и KSA
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и KSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -40.56% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -11.62% | -34.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -16.69% | -28.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -11.43% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 5.18% | +21.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и KSA
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 3.70% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 12.20% | +19.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 16.68% | +23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 15.88% | +23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 20.04% | +18.98% |
Сравнение комиссий BITY и KSA
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и KSA
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности KSA в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.81% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and KSA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to KSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs KSA's -40.56%.
On 1-year performance, KSA leads with 3.56% vs -37.35% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSA has performed better with a 3.56% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 2.81% for KSA.
BITY is categorized as Derivative Income, while KSA is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.74% for KSA.
KSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и KSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор