Сравнение BITY с BAGY
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -45.41% vs -45.35% for BAGY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITY и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITY показывает доходность -25.10%, а BAGY немного выше – -24.48%.
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between BITY and BAGY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between BITY and BAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. BAGY — Ранг доходности на риск
BITY
BAGY
Сравнение BITY c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.90 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.47 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и BAGY
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.87%, примерно равная максимальной просадке BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -50.68% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -50.68% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -46.87% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -22.22% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 30.86% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и BAGY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеют волатильность 10.98% и 11.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 11.19% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 34.64% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.44% | 43.30% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 41.11% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 41.11% | -1.73% |
Сравнение комиссий BITY и BAGY
И BITY, и BAGY имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и BAGY
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITY and BAGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to BITY (10.98%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.87% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, BAGY leads with -45.35% vs -45.41% for BITY. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAGY has performed better with a -45.35% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY and BAGY have the same expense ratio: 0.65% per year.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 39.08% for BITY.
BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор