Сравнение BITY с BAGY
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs -37.04% for BAGY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITY и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у BAGY с доходностью -21.90%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -21.90% | -8.88% |
Correlation
The correlation between BITY and BAGY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between BITY and BAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. BAGY — Ранг доходности на риск
BITY
BAGY
Сравнение BITY c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.78 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.41 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.66 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и BAGY
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, примерно равная максимальной просадке BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -47.52% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -47.52% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -45.06% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -19.61% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 26.28% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и BAGY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеют волатильность 9.68% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 9.89% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 33.39% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 41.93% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 40.86% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 40.86% | -1.84% |
Сравнение комиссий BITY и BAGY
И BITY, и BAGY имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и BAGY
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что меньше доходности BAGY в 58.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.25% | 30.16% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BITY and BAGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (9.89%) compared to BITY (9.68%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs BAGY's -47.52%.
On 1-year performance, BAGY leads with -37.04% vs -37.35% for BITY. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAGY has performed better with a -37.04% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY and BAGY have the same expense ratio: 0.65% per year.
BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 39.66% for BITY.
BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор