Сравнение IYR с XRT
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both exchange-traded funds - IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index, while XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYR returned 5.97%/yr vs 9.52%/yr for XRT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYR charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XRT.
Доходность
Сравнение доходности IYR и XRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям XRT по среднегодовой доходности: 5.97% против 9.52% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 5.97%
XRT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам IYR и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 11.47% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 3.14% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Correlation
The correlation between IYR and XRT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.57 |
The correlation between IYR and XRT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. XRT — Ранг доходности на риск
IYR
XRT
Сравнение IYR c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYR | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 2.48 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYR и XRT
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и XRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYR | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -65.81% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -13.53% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -25.62% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -44.57% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -47.02% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.32% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -14.99% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 5.92% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и XRT
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.80%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYR | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.73% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 13.90% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 20.59% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 26.91% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 27.17% | -6.83% |
Сравнение комиссий IYR и XRT
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и XRT
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности XRT в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.15% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.79% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
IYR and XRT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRT has higher volatility (5.73%) compared to IYR (4.80%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs XRT's -65.81%.
On 10-year performance, XRT leads with 9.52% vs 5.97% for IYR. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XRT has performed better with a 9.52% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.
IYR has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.79% for XRT.
IYR is categorized as REIT, while XRT is Consumer Discretionary Equities. IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index, while XRT tracks S&P Retail Select Industry. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYR and 0.35% for XRT.
IYR currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYR и XRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор