Сравнение IYR с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
IYR и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 14.21% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и VRAI
IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
IYR vs. VRAI — Ранг доходности на риск
IYR
VRAI
Сравнение IYR c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.03 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.44 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.19 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 5.49 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.03 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.37 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IYR и VRAI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и VRAI
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и VRAI
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -47.51% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -15.73% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -26.71% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -1.18% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -10.32% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.40% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и VRAI
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.07% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 8.98% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 17.87% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.68% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 22.34% | -2.04% |