Сравнение IYR с SLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Sun Life Financial Inc. (SLF).
IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IYR и SLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и SLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 1.94% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SLF с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям SLF по среднегодовой доходности: 5.06% против 11.45% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
SLF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. SLF — Ранг доходности на риск
IYR
SLF
Сравнение IYR c SLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | SLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.63 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.93 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.98 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 2.12 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.63 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IYR и SLF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и SLF
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SLF в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 4.13% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и SLF
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что меньше максимальной просадки SLF в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и SLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -78.60% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -14.91% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -30.77% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -50.84% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -7.75% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -16.98% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 6.94% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и SLF
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у Sun Life Financial Inc. (SLF) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.96% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 13.38% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 20.81% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.12% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 22.84% | -2.54% |