PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с SLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и SLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и SLF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
SLF
Sun Life Financial Inc.
1.94%9.72%19.48%17.77%-12.89%29.71%1.55%42.69%-16.37%11.18%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SLF с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям SLF по среднегодовой доходности: 5.06% против 11.45% соответственно.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

SLF

1 день
0.62%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
13.04%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

Sun Life Financial Inc.

Доходность на риск

IYR vs. SLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

SLF
Ранг доходности на риск SLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c SLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRSLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.63

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.93

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.98

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

2.12

-1.67

IYR vs. SLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SLF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и SLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRSLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между IYR и SLF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и SLF

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SLF в 4.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
SLF
Sun Life Financial Inc.
4.13%4.03%4.00%4.98%4.59%3.32%3.69%3.47%4.71%3.17%3.98%4.64%

Просадки

Сравнение просадок IYR и SLF

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что меньше максимальной просадки SLF в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и SLF.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRSLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-78.60%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.91%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-30.77%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-50.84%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-7.75%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-16.98%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

6.94%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и SLF

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у Sun Life Financial Inc. (SLF) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRSLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.96%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

13.38%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

20.81%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

19.12%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

22.84%

-2.54%