PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с JRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и JRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и JRE


2026 (YTD)20252024202320222021
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%14.57%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 6.33%.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Сравнение комиссий IYR и JRE

IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.


Доходность на риск

IYR vs. JRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c JRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRJREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.57

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.87

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.72

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

3.25

-2.80

IYR vs. JRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа JRE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и JRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRJREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.15

+0.16

Корреляция

Корреляция между IYR и JRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и JRE

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности JRE в 5.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYR и JRE

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и JRE.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRJREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-31.69%

-42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.93%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-4.31%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-13.04%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.88%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и JRE

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRJREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.96%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.21%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.56%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

18.86%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.86%

+1.44%