PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYR с IVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYR с IVR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR).

IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IYR и IVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и IVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		-0.81%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у IVR с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: 5.06% против -10.38% соответственно.

IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

IVR

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
17.02%
1 год
24.01%
3 года*
8.12%
5 лет*
-14.03%
10 лет*
-10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Real Estate ETF

Invesco Mortgage Capital Inc.

Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI
Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с DLRIVR с USRT

Доходность на риск

IYR vs. IVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c IVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.90

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.33

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.51

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

4.60

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYR vs. IVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IVR равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и IVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.90

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.39

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.19

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.08

+0.39

Корреляция

Корреляция между IYR и IVR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и IVR

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IVR в 21.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		21.78%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%

Просадки

Сравнение просадок IYR и IVR

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что меньше максимальной просадки IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IVR.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-92.55%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-17.10%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-77.65%

+43.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-92.55%

+50.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-85.43%

+76.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-35.32%

+22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.73%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и IVR

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

9.92%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

17.90%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

26.87%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

36.53%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

56.12%

-35.82%