Сравнение IYR с IBIT
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IYR returned 13.69% vs -46.35% for IBIT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IYR charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IYR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
IYR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.43%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 14.04% | 3.38% | 5.59% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IYR and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IYR
IBIT
Сравнение IYR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.87 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -1.40 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYR и IBIT
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -53.30% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -53.30% | +44.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.95% | +48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -17.71% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 33.14% | -30.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 5.44%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 10.89% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 34.83% | -23.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 44.38% | -30.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 49.92% | -31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 49.92% | -29.55% |
Сравнение комиссий IYR и IBIT
IYR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и IBIT
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.13% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
IYR and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to IYR (5.44%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IYR leads with 13.69% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYR has performed better with a 13.69% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for IYR.
IYR has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for IBIT.
IYR is categorized as REIT, while IBIT is Cryptocurrency. IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.38% for IYR and 0.25% for IBIT.
IYR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор