Сравнение IYR с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
IYR и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и HAUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.80% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.72% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 5.22% против 3.90% соответственно.
IYR
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.22%
HAUZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и HAUZ
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Доходность на риск
IYR vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
IYR
HAUZ
Сравнение IYR c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.11 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.59 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.19 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 4.86 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.11 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IYR и HAUZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и HAUZ
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности HAUZ в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.33% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.54% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и HAUZ
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и HAUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -39.51% | -34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -14.08% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -34.52% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -39.51% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -10.90% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -11.80% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.45% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и HAUZ
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.91%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.56% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 10.00% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 14.89% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 15.75% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.91% | +3.39% |