PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYM с XLBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с XLBI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IYM is passively managed, while XLBI is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IYM charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XLBI.

Доходность

Сравнение доходности IYM и XLBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у XLBI с доходностью 7.51%.

IYM

1 день
-0.71%
1 месяц
-7.33%
6 месяцев
3.37%
С начала года
14.35%
1 год
24.42%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.88%

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и XLBI

2026 (YTD)2025
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		14.35%6.99%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%

Correlation

The correlation between IYM and XLBI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов IYM и XLBI

Секторы
IYM
XLBI

Сырьевые материалы

84.2%

-

Промышленность

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

IYM
84.2%
XLBI

-

Промышленность

IYM
12.3%
XLBI

-

Потребительский циклический сектор

IYM
3.3%
XLBI

-

Коммуникационные услуги

IYM

-

XLBI

-

Потребительский защитный сектор

IYM

-

XLBI

-

Энергетика

IYM

-

XLBI

-

Финансовые услуги

IYM

-

XLBI
98.9%

Здравоохранение

IYM

-

XLBI

-

Недвижимость

IYM

-

XLBI

-

Технологии

IYM

-

XLBI

-

Коммунальные услуги

IYM

-

XLBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с FXZXLBI с SLXXLBI с GLD

Доходность на риск

IYM vs. XLBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c XLBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYMXLBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

—

—

IYM vs. XLBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYM и XLBI

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки XLBI в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и XLBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMXLBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-10.62%

-57.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-2.14%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-2.11%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и XLBI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMXLBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

13.86%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

13.86%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

13.86%

+7.83%

Сравнение комиссий IYM и XLBI

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и XLBI

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности XLBI в 14.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.33%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IYM and XLBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYM.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.33% for IYM.

IYM is categorized as Materials, while XLBI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.35% for XLBI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и XLBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор