PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYM с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYM и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYM и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
16.42%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%31.28%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Basic Materials ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IYM и SGOV

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IYM vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYMSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

20.61

-19.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

283.87

-281.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

201.33

-200.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

411.31

-408.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

4,618.08

-4,609.27

IYM vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYMSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

20.61

-19.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

14.12

-13.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

12.34

-12.01

Корреляция

Корреляция между IYM и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и SGOV

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYM и SGOV

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYMSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-0.03%

-67.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-0.01%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-0.03%

-29.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

0.00%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

0.00%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.00%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и SGOV

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYMSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

0.06%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

0.13%

+14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

0.20%

+22.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

0.24%

+20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

0.24%

+21.42%