Сравнение IYM с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IYM и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.42% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 31.28% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IYM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.13%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и SGOV
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IYM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IYM
SGOV
Сравнение IYM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 20.61 | -19.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 283.87 | -281.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 201.33 | -200.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 411.31 | -408.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 4,618.08 | -4,609.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 20.61 | -19.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 14.12 | -13.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 12.34 | -12.01 |
Корреляция
Корреляция между IYM и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и SGOV
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и SGOV
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -0.03% | -67.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -0.01% | -14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -0.03% | -29.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | 0.00% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | 0.00% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.00% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и SGOV
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 0.06% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 0.13% | +14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 0.20% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 0.24% | +20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 0.24% | +21.42% |