PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с SETM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both Materials funds - IYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index while SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IYM returned 13.80%/yr vs 23.87%/yr for SETM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYM charges 0.42%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности IYM и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 8.12%.

IYM

1 день
1.41%
1 месяц
-1.64%
С начала года
18.70%
6 месяцев
16.58%
1 год
33.83%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.48%

SETM

1 день
-0.35%
1 месяц
-13.27%
С начала года
8.12%
6 месяцев
5.43%
1 год
88.77%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и SETM

2026 (YTD)202520242023
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		18.70%20.41%-4.54%0.25%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		8.12%95.27%-13.24%-13.11%

Correlation

The correlation between IYM and SETM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.66

The correlation between IYM and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYM и SETM

Секторы
IYM
SETM

Сырьевые материалы

83.8%
76.0%

Промышленность

12.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

22.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

IYM
83.8%
SETM
76.0%

Промышленность

IYM
12.5%
SETM
1.0%

Потребительский циклический сектор

IYM
3.4%
SETM

-

Коммуникационные услуги

IYM

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

IYM

-

SETM
0.1%

Энергетика

IYM

-

SETM
22.9%

Финансовые услуги

IYM

-

SETM

-

Здравоохранение

IYM

-

SETM

-

Недвижимость

IYM

-

SETM

-

Технологии

IYM

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

IYM

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

Sprott Critical Materials ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

IYM vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYMSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.91

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.30

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.45

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

9.64

-0.35

IYM vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYM и SETM

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-42.81%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-25.85%

+12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-42.81%

+19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-21.22%

+17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-15.04%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

9.24%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и SETM

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.35%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

16.87%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

37.44%

-21.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

46.76%

-27.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

37.21%

-16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

37.21%

-15.48%

Сравнение комиссий IYM и SETM

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и SETM

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SETM в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.28%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.45%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYM and SETM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (16.87%) compared to IYM (7.35%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SETM leads with 23.87% vs 13.80% for IYM. On fees, IYM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYM has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 23.87% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.28% for IYM.

IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор