Сравнение IYM с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
IYM и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.42% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у RSPM с доходностью 14.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYM имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции RSPM немного впереди с 11.23%.
IYM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.13%
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и RSPM
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
IYM vs. RSPM — Ранг доходности на риск
IYM
RSPM
Сравнение IYM c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.09 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.66 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.60 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 5.27 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IYM и RSPM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и RSPM
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности RSPM в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и RSPM
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -61.18% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -15.67% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -27.19% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -39.84% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.08% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -8.83% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.75% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и RSPM
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.20% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 13.59% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 22.71% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 20.12% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.91% | -0.25% |