PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с RSPM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both Materials funds - IYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index while RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYM returned 11.48%/yr vs 11.58%/yr for RSPM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IYM charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности IYM и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у RSPM с доходностью 16.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYM имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции RSPM немного впереди с 11.58%.

IYM

1 день
1.41%
1 месяц
-1.64%
С начала года
18.70%
6 месяцев
16.58%
1 год
33.83%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.48%

RSPM

1 день
1.27%
1 месяц
1.84%
С начала года
16.47%
6 месяцев
15.55%
1 год
24.94%
3 года*
9.77%
5 лет*
5.78%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		18.70%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		16.47%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Correlation

The correlation between IYM and RSPM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.88

The correlation between IYM and RSPM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYM и RSPM

Секторы
IYM
RSPM

Сырьевые материалы

83.8%
77.7%

Промышленность

12.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

3.4%
21.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

IYM
83.8%
RSPM
77.7%

Промышленность

IYM
12.5%
RSPM
3.5%

Потребительский циклический сектор

IYM
3.4%
RSPM
21.9%

Коммуникационные услуги

IYM

-

RSPM

-

Потребительский защитный сектор

IYM

-

RSPM

-

Энергетика

IYM

-

RSPM

-

Финансовые услуги

IYM

-

RSPM
0.4%

Здравоохранение

IYM

-

RSPM

-

Недвижимость

IYM

-

RSPM

-

Технологии

IYM

-

RSPM

-

Коммунальные услуги

IYM

-

RSPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с QQQRSPM с ^GSPC

Доходность на риск

IYM vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYMRSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.33

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.98

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.03

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

5.39

+3.91

IYM vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPM равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYM и RSPM

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-61.18%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.32%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-27.19%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-27.19%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-39.84%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-3.55%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-8.78%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.64%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и RSPM

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.29%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

14.17%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

18.89%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

20.19%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

21.94%

-0.21%

Сравнение комиссий IYM и RSPM

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и RSPM

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности RSPM в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.28%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.75%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

IYM and RSPM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (7.35%) compared to RSPM (6.29%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs RSPM's -61.18%.

On 10-year performance, RSPM leads with 11.58% vs 11.48% for IYM. On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 11.58% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IYM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.28% for IYM.

IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.40% for RSPM.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор