PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) is Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYM returned 11.23%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IYM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 22.39%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.22% соответственно.

IYM

1 день
1.70%
1 месяц
1.07%
С начала года
22.39%
6 месяцев
23.93%
1 год
37.90%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.23%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.39%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IYM and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.46

Over the past year, the correlation between IYM and BRK-B has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IYM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYMBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.02

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.08

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.02

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

-0.05

+10.33

IYM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYM и BRK-B

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-53.86%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-9.42%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-14.95%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-26.58%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-29.57%

-13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-9.36%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-11.07%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.53%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и BRK-B

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

3.95%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

10.78%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

14.38%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

17.12%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

19.44%

+2.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и BRK-B

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.23%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IYM and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (8.10%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs BRK-B's -53.86%.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор