Сравнение IYLD с TSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX).
IYLD и TSPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IYLD и TSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и TSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 11.48% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | -2.96% | 15.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у TSPX с доходностью -2.96%.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
TSPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и TSPX
IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSPX в 1.01%.
Доходность на риск
IYLD vs. TSPX — Ранг доходности на риск
IYLD
TSPX
Сравнение IYLD c TSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | TSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.38 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.00 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.25 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 9.53 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.38 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.99 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и TSPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и TSPX
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности TSPX в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.21% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и TSPX
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и TSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -7.80% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -6.81% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -4.20% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.27% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.61% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и TSPX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 4.02% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 7.37% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 11.11% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 11.04% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 11.04% | -1.48% |