PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYLD с REET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYLD и REET составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IYLD и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.14%
43.53%
IYLD
REET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYLD:

0.80

REET:

0.29

Коэф-т Сортино

IYLD:

1.09

REET:

0.48

Коэф-т Омега

IYLD:

1.14

REET:

1.06

Коэф-т Кальмара

IYLD:

0.46

REET:

0.17

Коэф-т Мартина

IYLD:

3.19

REET:

0.92

Индекс Язвы

IYLD:

1.36%

REET:

4.53%

Дневная вол-ть

IYLD:

5.47%

REET:

14.38%

Макс. просадка

IYLD:

-30.23%

REET:

-44.59%

Текущая просадка

IYLD:

-4.46%

REET:

-14.63%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 2.35% против 3.06% соответственно.


IYLD

С начала года

2.42%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

2.09%

1 год

3.84%

5 лет

-0.21%

10 лет

2.35%

REET

С начала года

2.00%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

6.06%

1 год

3.11%

5 лет

0.59%

10 лет

3.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYLD и REET

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.


IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
График комиссии IYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYLD c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYLD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.800.29
Коэффициент Сортино IYLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.090.48
Коэффициент Омега IYLD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.06
Коэффициент Кальмара IYLD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.460.17
Коэффициент Мартина IYLD, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.190.92
IYLD
REET

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа REET равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80
0.29
IYLD
REET

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и REET

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности REET в 3.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
5.30%5.76%5.44%3.47%4.94%5.25%5.78%4.22%5.32%4.93%5.56%6.16%
REET
iShares Global REIT ETF
3.66%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и REET

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.46%
-14.63%
IYLD
REET

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и REET

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.71%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71%
5.06%
IYLD
REET
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab