PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYLD с REET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYLD и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и REET


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%
REET
iShares Global REIT ETF
2.31%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции IYLD превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 4.04% против 3.57% соответственно.


IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%

REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

iShares Global REIT ETF

Сравнение комиссий IYLD и REET

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.


Доходность на риск

IYLD vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина

REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYLDREETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.56

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.86

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.12

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

0.73

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

3.04

+8.33

IYLD vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа REET равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYLDREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.56

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.22

+0.26

Корреляция

Корреляция между IYLD и REET составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и REET

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности REET в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и REET

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и REET.


Загрузка...

Показатели просадок


IYLDREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-44.59%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-11.70%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-32.11%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-44.59%

+14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-6.47%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-9.91%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.82%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и REET

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYLDREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.74%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

8.32%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

15.10%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

16.91%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

18.83%

-9.27%