Сравнение IYLD с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Global REIT ETF (REET).
IYLD и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и REET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции IYLD превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 4.04% против 3.57% соответственно.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и REET
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.
Доходность на риск
IYLD vs. REET — Ранг доходности на риск
IYLD
REET
Сравнение IYLD c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.56 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 0.86 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.12 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.73 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 3.04 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.56 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и REET составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и REET
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности REET в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и REET
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и REET.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -44.59% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -11.70% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -32.11% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -44.59% | +14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -6.47% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -9.91% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.82% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и REET
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 4.74% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 8.32% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 15.10% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 16.91% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 18.83% | -9.27% |