Сравнение IYLD с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
IYLD и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IYLD и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -2.74% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и RAAX
IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
IYLD vs. RAAX — Ранг доходности на риск
IYLD
RAAX
Сравнение IYLD c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.30 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.93 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.27 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 16.54 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.30 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и RAAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и RAAX
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и RAAX
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -33.91% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -11.59% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -23.55% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.29% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -6.89% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.29% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и RAAX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 4.55% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 12.14% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 16.45% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 15.66% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 15.86% | -6.30% |