Сравнение IYLD с RAAX
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. IYLD is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, IYLD returned 3.42%/yr vs 13.31%/yr for RAAX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IYLD charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 14.60%.
IYLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 3.84%
- Всё время*
- 4.39%
RAAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 14.60%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $172.29K | $266.20K | $330.49K | |
| $12.06M | $11.58M | $11.35M |
Сравнение доходности по годам IYLD и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 6.60% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -2.43% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 14.60% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Correlation
The correlation between IYLD and RAAX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between IYLD and RAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYLD vs. RAAX — Ранг доходности на риск
IYLD
RAAX
Сравнение IYLD c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYLD | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.09 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 8.44 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYLD и RAAX
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYLD | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -33.91% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -9.06% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | -11.59% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -23.55% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.25% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -6.78% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 3.31% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и RAAX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.35%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYLD | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.17% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 11.11% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 14.97% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 15.70% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 15.78% | -6.24% |
Сравнение комиссий IYLD и RAAX
IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RAAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и RAAX
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности RAAX в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.62% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.04% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYLD and RAAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAAX has higher volatility (4.17%) compared to IYLD (1.35%). In terms of maximum drawdown, IYLD dropped -30.23% vs RAAX's -33.91%.
On 5-year performance, RAAX leads with 13.31% vs 3.42% for IYLD. On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.31% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for RAAX.
IYLD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.04% for RAAX.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.89% for RAAX.
IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYLD и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор