PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYLD с RAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. IYLD is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, IYLD returned 3.40%/yr vs 13.48%/yr for RAAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYLD charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 18.87%.

IYLD

1 день
0.18%
1 месяц
0.76%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.05%
3 года*
10.71%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.98%

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYLD и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		5.14%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-2.74%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between IYLD and RAAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.52

The correlation between IYLD and RAAX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYLD и RAAX

Секторы
IYLD
RAAX

Финансовые услуги

23.3%
0.0%

Недвижимость

23.1%
5.0%

Промышленность

12.2%
28.6%

Технологии

6.3%
1.7%

Коммунальные услуги

6.0%
13.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
1.0%

Сырьевые материалы

5.9%
17.4%

Здравоохранение

5.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.1%

Энергетика

3.6%
32.6%

Финансовые услуги

IYLD
23.3%
RAAX
0.0%

Недвижимость

IYLD
23.1%
RAAX
5.0%

Промышленность

IYLD
12.2%
RAAX
28.6%

Технологии

IYLD
6.3%
RAAX
1.7%

Коммунальные услуги

IYLD
6.0%
RAAX
13.0%

Потребительский циклический сектор

IYLD
5.9%
RAAX
1.0%

Сырьевые материалы

IYLD
5.9%
RAAX
17.4%

Здравоохранение

IYLD
5.2%
RAAX
0.2%

Потребительский защитный сектор

IYLD
4.7%
RAAX
0.5%

Коммуникационные услуги

IYLD
3.8%
RAAX
0.1%

Энергетика

IYLD
3.6%
RAAX
32.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с MDIVIYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

IYLD vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.73

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.54

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

5.60

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

20.79

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IYLD и RAAX

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYLDRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-33.91%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-6.62%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

-11.59%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-23.55%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.76%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-6.78%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.78%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и RAAX

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.48%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYLDRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.90%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

11.57%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

13.60%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

15.60%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

15.75%

-6.18%

Сравнение комиссий IYLD и RAAX

IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и RAAX

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности RAAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.60%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYLD and RAAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.90%) compared to IYLD (1.48%). In terms of maximum drawdown, IYLD dropped -30.23% vs RAAX's -33.91%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.48% vs 3.40% for IYLD. On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.48% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

IYLD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.97% for RAAX.

They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYLD и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор